該論壇由廣發期貨主辦，得到了上海國際能源交易中心(下稱上期能源)的大力支持。廣發期貨董事長趙桂萍在論壇上表示，目前我國已成為全球最大的油氣消費國和進口國，原油對外依存度達65%，亞太地區在全球石油消費中所占的比重也迅速上升。然而，在能源消費市場全球東移的新格局下，亞太地區原油貿易仍然缺乏一個能高效、準確反映中國乃至亞太地區石油供求關系的權威價格基準。由于缺乏相應的原油價格基準，我國進口原油價格不得不被動、單向依賴國際市場，國際油價的波動對我國宏觀經濟和石油相關產業影響巨大。她進一步表示，在此背景下，上期能源即將推出的原油期貨，有望成為亞洲能源價格風向標，為相關企業提供有效的價格風險管理工具，發揮“穩定器”的作用。特別是隨著中國經濟的市場化和國際化進程加快，期貨市場將成為推進對外開放的主陣地，原油期貨作為我國首個國際化期貨品種，不僅是境外投資者參與中國商品期貨市場的重要起點，也是我國期貨市場對外開放的重要舉措。
國際油價一直是市場各方關注的重心，原因在于原油價格變化與全球經濟高度聯動。宏觀策略研究專家、全球宏觀對沖基金經理付鵬(博客,微博)在論壇間隙向期貨日報記者表示，原油價格的變動與全球經濟的聯動主要通過兩個方面來實現：石油美元體系和各國央行的通脹目標制。
“石油美元體系的建立主要是由于產油國財政狀況與經常項目下的賣油收入息息相關，這也是造成各產油國陷入困境的主要原因。”付鵬表示，另一個使油價與全球經濟聯動較強的原因是各國央行的通脹目標制。外部油價漲跌帶來的通脹或通縮幾乎無法避免，這使得各國央行在油價下跌時降息加杠桿，而當油價上漲時則要加息。在油價由跌轉漲的過程中，各國央行貨幣政策的一松一緊使得各國債務成本大幅攀升。
中海石油化工進出口有限公司原油部首席分析師佘建躍介紹，目前全球原油價格體系包括WTI、布倫特和迪拜阿曼原油?；鶞试头植荚谌齻€地區，WTI與布倫特原油分布在西區，迪拜阿曼原油分布在東區。WTI與布倫特原油存在一個跨區，布倫特與迪拜阿曼原油也存在一個跨區，一個是跨大西洋(600558,股吧)，一個是跨東西。
在佘建躍看來，區域間價格只要存在差異，就會有人去做套利。只要套利可以覆蓋運輸及相關費用，就可以產生無風險利潤。
“布倫特和迪拜阿曼原油存在品質差異，從平均數值看，二者的價差一般維持在1—4美元/桶，中位線2.5美元/桶就是單純因為品質差異而造成的價格差異。如果東區供不應求，而西區供大于求，就會產生價格上的變動：東區油價升高、西區油價走低，進而會出現‘西買東賣’現象。如此一來，市場自身就會產生一種平衡機制，對價差的擴大產生一個反作用力。”佘建躍說，“上期能源即將推出的原油期貨價格主要通過兩個價差錨定。一是跨區價差，主要通過普氏迪拜現貨和迪拜阿曼原油期貨加上運費進行錨定。當盤面實際價差偏離理論價差，就可觸發套利操作。二是跨期價差。7月時，中國原油期貨前三行合約分別是8月、9月、10月合約，這三個合約依次對應現貨、在途、主力期貨合約，形成的跨期價差(月差)就是對中國進口原油基本面強弱的反映，可以通過正套或反套來反饋基本面。”
